Binær Opsjonsprisings Eksempel

Binært alternativ. BREAK NED Binary Option. Investors kan finne binære alternativer attraktive på grunn av deres tilsynelatende enkelhet, spesielt siden investor må bare bare gjette om noe bestemt vil eller vil ikke skje. For eksempel kan et binært alternativ være så enkelt som om andelen Prisen på ABC Company vil være over 25 den 22. november kl 10.45. Hvis ABCs aksjekurs er 27 på den fastsatte tiden, vil opsjonen automatisk utøve og opsjonsinnehaveren får en forhåndsinnstilt mengde kontanter. Forskjellen mellom binære og vanlige alternativer for vanilje. Binære alternativer er vesentlig forskjellig fra vanilje-alternativer. Vanille-alternativer er en vanlig type alternativ som ikke inneholder noen spesielle funksjoner. En vanlig vaniljealternativ gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris på utløpsdatoen, som også er kjent som et vanlig vanilje europeisk alternativ Mens et binært alternativ har spesielle egenskaper og forhold, som tidligere nevnt. Andre alternativer er oc handlet på plattformer regulert av Securities and Exchange Commission SEC og andre regulatoriske byråer, men er mest sannsynlig handlet over Internett på plattformer som eksisterer utenfor regelverket. Fordi disse plattformene fungerer utenom forskrifter, er investorene større risiko for svindel. Omvendt er vaniljeopsjoner er typisk regulert og handlet på store børser. For eksempel kan en binær opsjonshandelsplattform kreve at investoren legger inn en sum penger for å kjøpe opsjonen. Hvis opsjonen utløper uten penger, betyr det at investor valgte feil proposisjon , kan handelsplattformen ta hele summen av innskutt penger uten tilbakebetaling. Binary Option Real World Eksempel. Begynn futures kontrakter på Standard Poor s 500 Index SP 500 handler på 2.050 50 En investor er bullish og føler at den økonomiske Data som blir utgitt kl. 08.00 vil presse futures kontrakter over 2.060 ved utløpet av dagens handelsdag. De binære anropsalternativene på SP 500 Index futures kontrakter fastsetter at investor ville motta 100 hvis futures lukke over 2.060, men ingenting hvis det lukkes nedenfor Investoren kjøper ett binært anropsalternativ for 50 Derfor, hvis futures lukker over 2.060, ville investor ha en fortjeneste på 50 eller 100 - 50. Eksempler på å forstå binomial optionsprismodellen. Det er ganske utfordrende å være enige om nøyaktig prising av en omsettelig eiendel, selv i dag. Derfor fortsetter aksjekursene å forandre seg. I virkeligheten er selskapet knapt endrer verdsettelsen sin hver dag, men aksjekursen og verdsettelsen endres hvert sekund. Dette viser det vanskelig å nå til enighet om dagens pris for enhver omsettelig eiendel, noe som fører til arbitrasjemuligheter. Disse arbitrasjemulighetene er virkelig kort levetid. Alt koker ned til dagens verdsettelse hva er riktig nåværende pris i dag for en forventet fremtidig utbetaling. I et konkurransedyktig marked for å unngå arbitrage opp eiendeler med identiske utbetalingsstrukturer må ha samme pris Verdsettelse av opsjoner har vært en utfordrende oppgave og høye prisforskjeller observeres som fører til arbitrasjemuligheter Black-Scholes er fortsatt en av de mest populære modellene som brukes til prisalternativer, men har sine egne begrensninger For ytterligere informasjon, se Alternativer Prising Binomial opsjonsprisemodell er en annen populær metode som brukes til prisalternativer. Denne artikkelen diskuterer noen omfattende, trinnvise eksempler og forklarer det underliggende risikobrevne konseptet ved bruk av denne modellen. For relatert lesing, se Breaking Down The Binomial modell for å verdsette et alternativ. Denne artikkelen forutsetter at brukeren er kjent med alternativer og tilhørende konsepter og vilkår. Bruk det at det finnes et anropsalternativ på en bestemt aksje hvis nåværende markedspris er 100. ATM-alternativet har en pris på 100 med tiden til utløpet på ett år Det er to handelsmenn, Peter og Paul, som begge er enige om at aksjekursen vil stige til 110 eller faller til 90 på ett års tid. De begge er enige om forventet prisnivå i en gitt tidsramme på ett år, men uenig om sannsynligheten for oppvekst og nedoverflyt. Peter mener at sannsynligheten for aksjekursen er 110, mens Paul mener det er 40. Basert på ovenstående, hvem ville være villig til å betale mer pris for anropsalternativet. Muligens Peter, som han forventer høy sannsynlighet for oppflyttingen. La oss se beregningene for å verifisere og forstå dette De to eiendeler som verdsettelsen avhenger av, er kjøpsopsjon og underliggende aksje. Det er en avtale mellom deltakerne om at den underliggende aksjekursen kan gå fra nåværende 100 til enten 110 eller 90 på ett års tid, og det er ingen andre prisbevegelser mulig. I en arbitragefri verden, hvis vi må opprette en portefølje bestående av disse to opsjonsopsjonene og underliggende aksjer slik at uavhengig av hvor den underliggende prisen går 110 eller 90, er netto avkastning på porteføljen alltid den samme. Antag at vi kjøper d aksjer av underliggende og korte ett opsjonsalternativ for å opprette denne porteføljen. Hvis prisen går til 110, vil aksjene våre være verdt 110 d og vi vil miste 10 på kort avtaleutbetaling Nettverdi av porteføljen vår vil være 110d 10. Hvis prisen går ned til 90, våre aksjer vil være verdt 90 d, og opsjonen utløper verdiløs Nettoværdi av porteføljen vår vil være 90 d. Om vi ​​vil ha verdien av porteføljen vår, forblir den samme, uansett hvor den underliggende aksjekursen går , da bør porteføljeværdien forbli den samme i begge tilfeller, dersom vi kjøper en halv aksje, forutsatt at fraksjonelle kjøp er mulig, vil vi klare å opprette en portefølje slik at verdien sin forblir den samme i begge mulige tilstander innenfor den fastsatte tidsrammen for ett års poeng 1.Denne porteføljeværdien, angitt med 90d eller 110d -1045, er ett år nedover linjen. For å beregne nåverdien kan den diskonteres med risikofri avkastning på grunn av 5. 90d exp -5 1 år 45 0 9523 42 85 Nåværende verdi av porteføljen. Siden på presentasjon, porteføljen består av andel av underliggende aksje med markedspris 100 og 1 kort samtale, den skal være lik nåverdien beregnet ovenfor i e. 1 2 100 1 Anropspris 42 85. Anropspris 7 14 dvs. anskaffelseskursen fra i dag. Da dette er basert på ovenstående antagelse at porteføljeværdien forblir den samme uansett hvilken måte den underliggende prisen går til punkt 1 ovenfor, er sannsynligheten for Oppflytting eller nedflytting spiller ingen rolle her Porteføljen forblir risikofri, uavhengig av de underliggende prisbevegelsene. I begge tilfeller antas å være oppflyttet til 110 og nedover til 90, er porteføljen vår nøytral til risikoen og tjener den risikofrie avkastningsrenten. Derav vil begge handlerne, Peter og Paul, være villige til å betale det samme 7 14 for dette anropsalternativet, uavhengig av deres egne ulike oppfatninger av sannsynlighetene for oppflytninger 60 og 40 deres individuelt oppfattede sannsynligheter don t spiller noen rolle i opsjonsvurdering, sett fra eksempelet ovenfor. Hvis det antas at de enkelte sannsynligheter er viktige, ville det ha eksistert arbitrage-muligheter. I virkeligheten finnes slike arbitrasjonsmuligheter med mindre prisforskjeller Jeg er og forsvinner på kort sikt. Men hvor er den store hypotetiske volatiliteten i alle disse beregningene, noe som er en viktig og mest følsom faktor som påvirker opsjonsprising. Volatiliteten er allerede inkludert av problemdefinisjonens art. Husk at vi antar to og eneste to - og dermed navnet binomial tilstandene av prisnivåer 110 og 90 volatilitet er implisitt i denne antagelsen og dermed automatisk inkludert 10 på begge måter i dette eksemplet. Nå la s gjøre en sunnhetskontroll for å se om vår tilnærming er korrekt og sammenhengende med det vanlige Brukt Black-Scholes-prising Se Black-Scholes-valgverdimodellen. Her er skjermbilder av opsjonskalkulatorresultater med OIC, som tett matcher vår beregnede verdi. Dessverre er den virkelige verden ikke så enkel som bare to stater. Det er flere prisnivåer som kan oppnås av aksjen til tiden for utløp. Er det mulig å inkludere alle disse flere nivåene i vår binomial prismodell som er begrenset til bare to nivåer Ja, det er veldig mye mulig, og for å forstå det, la oss komme inn i noen enkle matematikk. Noen få mellomliggende beregningstrinn hoppes over for å holde det oppsummert og fokusert på resultater. For å gå videre, la s generalisere dette problemet og løsning. X er den nåværende markedsprisen på lager og X u og X d er fremtidige priser for opp og ned flyttes t år senere Faktor du vil være større enn 1 som den indikerer oppflytting og d vil ligge mellom 0 og 1 For eksempel ovenfor, u 1 1 og d 0 9.Oppkjøpsopsjonsutbetalingene er P up og P dn for opp og ned beveger seg ved utløpet. Hvis vi bygger en portefølje av s aksjer kjøpt i dag og kort ett oppkjøpsalternativ, deretter etter tid t. Value av portefølje i tilfelle oppflytting er X u P up. Value av portefølje i tilfelle nedflyt s X d P dn. For lignende verdivurdering i begge tilfeller av prisbevegelse. s P up - P dn X ut antall aksjer til kjøp for risikofri portefølje. Den fremtidige verdien av porteføljen ved utgangen av t år vil være. Dagens daglige verdi ovenfor kan oppnås ved å diskontere den med risikofri rente på return. This bør samsvare med porteføljeinnehaveren av s-aksjer til X-pris, og kortkallsverdi cie dagens dagholding av s X-c skal ligge til over Løsning for c gir endelig c as. IF VI SHORT CALL PREMIUM SKAL VÆRE TILGJENGELIG TIL PORTFOLIO IKKE SUBTRACTION. En annen måte å skrive ovenstående ligning på, er å omorganisere det som følger. en over ekvationen blir. Regning av ligningen i forhold til q har gitt et nytt perspektiv. q kan nå tolkes som sannsynligheten for oppadgående bevegelse av underliggende som q er assosiert med P up og 1-q er forbundet med P dn Totalt sett representerer ligningen ovenfor dagens pris, dvs. den nedsatte verdien av utbetalingen til utløp. Hvordan er denne sannsynligheten q forskjellig fra sannsynligheten for å flytte eller flytte underliggende. Verdien av aksjekursen på tidspunktet tq X u 1-q X d. Substitutere verdien av q og omarrangere, aksjekursen til tiden T kommer til. I denne antatte verden av to stater, stiger aksjekursen med risikofri avkastning, det vil si akkurat som en risikofri eiendel og dermed forblir uavhengig av risiko. Alle investorer er likegyldige for risiko under denne modellen, og dette utgjør den risikobrevne modellen. Probability q og 1-q er kjent som risikos nøytrale sannsynligheter og verdsettelsesmetoden er kjent som risikobasert verdsettelsesmodell. Eksemplet ovenfor har et viktig krav - fremtidig avkastningsstruktur er nødvendig med presisjon le vel 110 og 90 I virkeligheten er slik klarhet om trinnbaserte prisnivåer ikke mulig, heller prisen går tilfeldig og kan avgjøre på flere nivåer. For å utvide eksemplet videre Anta at to trinns prisnivåer er mulige Vi vet det andre trinns endelige utbetalinger og vi må verdsette opsjonen i dag, dvs. ved første trinn. Ved å arbeide bakover, kan mellomliggende første trinns verdsettelse på t 1 gjøres ved bruk av endelige utbetalinger i trinn to t 2, og deretter ved å bruke disse beregnede første trinns verdivurdering t 1, er nåværende dag verdsettelse t 0 kan nås ved hjelp av de ovenfor angitte beregningene. For å få opsjonspriser på nr. 2, blir utbetalinger på 4 og 5 brukt. For å få priser for nr. 3, er utbetalinger på 5 og 6 brukt. Endelig beregnes utbetalinger ved 2 og 3 pleide å få priser uten 1. Merk at vårt eksempel antar den samme faktoren for opp og ned i begge trinnene. Du og d blir brukt i sammensatt modus. Her er et fungerende eksempel med beregninger. Bruk et putsett med strykpris 110 for tiden handler på 100 a nd utløper på ett år Årlig risikofri rente er på 5 Prisen forventes å øke 20 og redusere 15 hvert sjette år. La oss strukturere problemet. Her, u 1 2 og d 0 85, X 100, t 0 5.bruk ovenfor avledet formel av, får vi q 0 35802832.verdien av puteringsalternativet i punkt 2.At P upup-tilstand, vil underliggende være 100 1 2 1 2 144 som fører til P upup zero. At P updn tilstand vil underliggende være 100 1 2 0 85 102 fører til P updn 8.At P dndn tilstand vil underliggende være 100 0 85 0 85 72 25 som fører til P dndn 37 75.p 2 0 975309912 0 35802832 0 1-0 35802832 8 5 008970741. På samme måte p 3 0 975309912 0 35802832 8 1-0 35802832 37 75 26 42958924.And dermed verdien av put-alternativet, p 1 0 975309912 0 35802832 5 008970741 1-0 35802832 26 42958924 18 29. På samme måte tillater binomialmodeller at man skal bryte hele opsjonsvarigheten til ytterligere raffinerte trinn i flere trinn Ved hjelp av dataprogrammer eller regneark kan man arbeide bakover ett steg om gangen for å få nåverdien av ønsket alternativ. La oss konkludere med et annet eksempel som involverer tre trinn for binomial opsjon verdsettelse. Bruk et sett opsjon av europeisk type, å ha 9 måneder til utløp med strykpris på 12 og nåværende underliggende pris på 10 Anta risikofri rente på 5 for alle perioder Anta hver 3 måneder, Underliggende pris kan flytte 20 opp eller ned, noe som gir oss deg 1 2, d 0 8, t 0 25 og 3 trinn binomialtre. Tallene i rødt indikerer underliggende priser, mens de i blå indikerer utbetalingen av put-alternativet. sannsynligheten q beregnes til 0 531446. Ved å bruke ovennevnte verdi på q og utbetalingsverdier ved t 9 måneder beregnes de tilsvarende verdier på t 6 måneder som. Ved å bruke disse beregnede verdier ved t 6, blir verdiene ved t 3 og deretter ved t 0 er. givende dagens verdi av put-opsjon som 2 18, som er ganske nær den som beregnes ved hjelp av Black-Scholes modell 2 3. Selv om bruk av dataprogrammer kan gjøre mange av disse intensive beregningene enkle, kan prediksjonen av fremtiden Prisene forblir en stor begrensning av binomialmodeller for op prissetting Jo finere tidsintervaller, desto vanskeligere blir det å forutsi utbetalingene i slutten av hver periode. Fleksibiliteten til å inkorporere endringer som forventet på forskjellige tidspunkter er et ekstra pluss, noe som gjør det egnet til prising av Amerikanske alternativer, inkludert tidlig opplæring, verdier Verdiene som beregnes ved hjelp av binomialmodellen, stemmer nøye med de som beregnes fra andre vanlige modeller som Black-Scholes, som indikerer nytten og nøyaktigheten av binomialmodeller for alternativprising. Binomial prismodeller kan utvikles i henhold til en trader s preferanse og fungerer som et alternativ til Black-Scholes. En undersøkelse gjort av USAs Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Det maksimale beløpet av penger USA kan låne. Gjeldstaket ble opprettet under andre frihetsobligasjonsloven. Renten der et institusjonsinstitusjon gir midler opprettholdt på Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor. Det amerikanske Bureau of Labor. Hvordan forstår binære alternativer. Et binært alternativ, noen ganger kalt et digitalt alternativ, er en type alternativ som handelsmannen tar en Ja eller ingen posisjon på prisen på en aksje eller annen eiendel, for eksempel ETFer eller valutaer, og den resulterende utbetalingen er alt eller ingenting. På grunn av denne egenskapen kan binære alternativer være lettere å forstå og bytte enn tradisjonelle alternativer. Binære alternativer kan være utøves kun på utløpsdatoen Hvis opsjonen utløper over en viss pris, mottar kjøperen eller selgeren av opsjonen en forhåndsdefinert mengde penger på samme måte hvis e-alternativet avgjøres under en viss pris, mottar ikke kjøperen eller selgeren noe. Dette krever en kjent risikovurderingsside for tap eller skade. I motsetning til tradisjonelle alternativer, gir et binært alternativ en full utbetaling, uansett hvorvidt aktivprisen går over eller under streiken eller målpris. Metode En av tre Forstå de nødvendige vilkårene Rediger. Lær om opsjonshandel Et alternativ på aksjemarkedet refererer til en kontrakt som gir deg rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe eller selge en sikkerhet til en bestemt pris på eller før en bestemt dato i fremtiden Hvis du tror at markedet øker, kan du kjøpe en samtale som gir deg rett til å kjøpe sikkerheten til en bestemt pris gjennom en fremtidig dato. Hvis du gjør det, mener du at aksjen vil øke i prisen hvis du tror at markedet faller, kan du kjøpe et set som gir deg rett til å selge sikkerheten til en bestemt pris til en fremtidig dato. Dette betyr at du satser på at prisen vil bli lavere i fremtiden e enn hva det handler for nå. 1.Lær om binære alternativer. Også kalt avkastningsalternativer. Disse har en utløpsdato og også en strykpris. En Strike-pris er prisen som en aksje kan kjøpes eller selges av opsjonsinnehaveren ved en bestemt dato Det vil bli oppgitt i binær opsjonskontrakt 2. Hvis du satser riktig på markedsretningen og prisen på utløpsdatoen er høyere enn strykprisen, vil du bli betalt en fast avkastning, uansett hvor mye aksjen gikk opp Hvis du satse feil på markedsretningen, ville du miste hele investeringen din 3.Lær hvordan en kontraktspris er fastlagt Tilbudsprisen for en binær opsjonsavtale er omtrent lik markedsforholdets oppfatning av sannsynligheten for at hendelsen skjer Prisen på et binært alternativ er presentert som en buds tilbudspris som viser budsalgsprisen først og tilbyr kjøpesummen andre, for eksempel 3 96, som representerer en budpris på 3 og en tilbudspris på 96. For eksempel hvis et binært alternativ contrac t med en oppgjørskurs utbetaling på 100 har en tilbudt tilbudspris på 96, betyr dette at flertallet av markedet mener at den underliggende varen oppfyller vilkårene for opsjonen og oppnår full 100 utbetaling, enten det betyr at det går over eller synker under en viss markedspris. Dette er grunnen til at alternativet i dette tilfellet er så dyrt, er den oppfattede risikoen mye lavere. 4. Les vilkårene i penger og utenom penger. For et anropsalternativ, pengene skjer når opsjonsprisen er under markedsprisen på aksjen eller annet aktivum. Hvis det er satt alternativ, skjer penger når strykeprisen er over markedsprisen på aksjen eller annet aktivum utenfor pengene ville være motsatt når strekkprisen er over markedsprisen for samtaler, og under markedsprisen for en put-opsjon. Forstå en-trykks binære alternativer Dette er en type alternativ som vokser stadig mer populært blant handelsmenn i varen og valutamarkeder Denne typen opsjon er nyttig for handelsfolk som tror at prisen på en underliggende aksje vil overstige et visst nivå i fremtiden, men som er usikker på bærekraften til høyere pris. De er også tilgjengelige for kjøp i helgene når markedene er stengt og kan tilby høyere utbetalinger enn andre binære Options. Method Two of Three Trading Binær Options Edit. Know de to mulige utfallene En handelsmann av binære alternativer burde ha noen følelse for den forventede retningen i prisbevegelsen av aksjen eller andre eiendeler som råvare futures eller valutaveksler Innenfor de fleste plattformer de to valg er referert til som put og call Put er prediksjonen av prisnedgang, mens samtale er prediksjon av en prisøkning. I motsetning til tradisjonelle alternativer, er det ikke nødvendig å forutse størrelsen på en prisbevegelse. I stedet må man bare kunne forutsi om prisen på den valgte eiendelen vil være høyere eller lavere enn streiken eller målprisen på en angitt fremtidig tid. Angi din posisjon Evalua te de aktuelle markedsforholdene rundt dine valgte aksjer eller andre eiendeler og avgjøre om prisen er mer sannsynlig å stige eller falle Hvis innsiktet ditt er riktig på utløpsdatoen, er utbetalingen din oppgjørsverdien som angitt i din opprinnelige kontrakt. Avkastningsrenten på Hver vinnende handel er etablert av megleren og kjent i forkant av tiden. For eksempel, si en investor som følger valutakursbevegelser, opplever at USD-dollaren er på vei mot JPY japanske yenen og ønsker å sikre seg sin risiko og prøve for å hindre at hans japanske investering faller i verdi, kan han gjøre dette ved å kjøpe 10 000 binære kontrakter som sier at USD JPY vil være over 119 50 ved 4 00 PM ET i morgen. Hvis analysen er riktig og USD øker over yenen, stiger over 119 50, vil de 10 000 binære kontraktene utløpe i penger, noe som gir en total utbetaling på 1.000.000 Hvis investor betalte 75 per kontrakt, vil han gjøre 25 per kontrakt, som er en 250.000 total fortjeneste , en 33 avkastning på investeringen hans Hvis imidlertid yenen ikke slutter over 119 50, vil de 10 000 binære kontrakter utgå utenom penger. I dette tilfellet vil handelsmannen miste sin opprinnelige investering på binærene, men ville bli kompensert av gevinsten i verdi i hans japanske investeringer. Les fordelene ved å handle binære alternativer over tradisjonelle alternativer Binære alternativer er generelt enklere å handle fordi de bare krever en følelse av retning av prisbevegelsen på aksjene. Tradisjonelle alternativer krever en følelse av begge retninger og størrelsen på prisbevegelsen Ingen faktiske aksjer er noen gang kjøpt eller solgt, så salg av aksjer og stop-tap er ikke en del av prosessen. Et stop-loss er en ordre du vil plassere med en megler for å kjøpe eller selge når aksjen treffer en viss pris 5. Binære opsjoner har alltid et kontrollert risikofaktorforhold, noe som betyr at risikoen og belønningen er forutbestemt på det tidspunkt kontrakten er anskaffet. Tradisjonelle alternativer har ingen definerte grenser av risiko og belønning og dermed gevinster og tap kan være ubegrensede. Alternativene kan innebære handels - og sikringsstrategier som brukes i handel med tradisjonelle alternativer. Du bør alltid foreta en markedsanalyse før hver handel. Det er mange variabler å vurdere når man prøver å avgjøre om prisen på en aksje eller annen eiendel skal øke eller redusere innen en bestemt tidsperiode Uten analyse øker risikoen for å miste penger vesentlig. I motsetning til et tradisjonelt alternativ, er utbetalingsbeløpet ikke proporsjonalt med hvor mye alternativet ender fremover Så lenge et binært alternativ avgjøres med enda ett kryss, mottar vinneren hele den faste utbetalingsbeløpet. Binære opsjons kontrakter kan vare i nesten hvilken lengde, alt fra minutter til måneder. Noen meglere gir kontraktstid på så kort som tretti sekunder Andre kan vare et år Dette gir stor fleksibilitet og nesten ubegrenset penger og penger å miste muligheter. Traders må vite nøyaktig hva de gjør igjen 6.Know hvordan å tolke en binær opsjonspris Den prisen som et binært alternativ er handel er en indikator på sjansene for at kontrakten slutter i penger eller utenom penger. Opprettholder forholdet mellom risiko og belønning De går hånd i hånd i binær opsjonshandel. Den mindre sannsynlige et bestemt utfall er, desto større belønning er det med å plukke den. En intelligent investor forstår og veier hver kontrakt på disse to matriser før han tar stilling i en kontrakt. Vet når du skal gå ut av en stilling En intuitiv handelsmann opptrer raskt når han føler at binærkontrakten hans kommer til å ende opp med penger ved utløp. Eksempel Du har en 75 00 sølvkontrakt som du føler ikke kommer til å utløpe i - pengene I stedet for å holde det inntil utløpsdatoen, selger det klokken 30.00 og nøytraliserer din åpne interesse, vil du hjelpe deg med å håndtere tapet ved å tape 45 i stedet for 75 når det ble bekreftet å utløpe ut av pengene. den underliggende aksjen eller andre aksjer t Binære alternativer henter sin økonomiske verdi fra underliggende eiendeler Før du investerer i et binært alternativ, sørg for at du forstår den underliggende eiendelen. Vær kjent med de relevante finansmarkedene og hvor aktiva handles. Eksempel Silver Futures er oppført på NYMEX COMEX. Warnings Edit. If Ovenstående beskrivelse gjør binær opsjonshandel lyd som gambling, det er fordi det er Binære alternativer, er ganske liknende å plassere spill i et kasino. Det er mulig å tjene penger på et kasino eller i handelsalternativer, men begge spill krever kunnskap, dyktighet, erfaring og sterk nerve Sørg for at du får nok erfaring trading alternativer for å tjene penger konsekvent i handel enten tradisjonelle eller binære alternativer. Behandle fristelsen til å godta bonuser fra megleren Bonuser er i utgangspunktet gratis penger gitt til binære alternativer handelsfolk på visse online trading plattformer Men , disse bonusene vil forstørre tapene dine så raskt som de kan øke gevinstene dine, som potensielt får deg til å b redusere din opprinnelige investering mye raskere i en liten mengde dårlige handler. I tillegg kan bonusene komme med vilkår som krever at du investerer et bestemt antall ganger før du trekker pengene dine, eller andre restriktive regler. 8.Relaterte wikiHows Edit. How to Understand Carbon Trading. How å Trade Forex. How å investere i aksjemarkedet. Hvordan å åpne en Roth IRA Account. How å beregne Implicit Interest Rate. How å komme i gang Trading Options. How å bli rik. Hvordan å kjøpe Stocks. How å Invester små mengder penger wisely. How å tjene masse penger i Online Stock Trading. Lett å forstå - R Bondi, 2 uker siden. Vær helt sikker på at du forstår hva du får inn i Dagens artikkel re FCA og CFD-leverandører i Storbritannia er bare et eksempel på at ikke alt som glitter er gull mer - Ben Waldron, 3 måneder siden. Bare lære om binære alternativer Denne artikkelen bidro til å gi en oversikt over hvordan det fungerer. Takk mer - Anonym, 6 måneder siden. Din informasjon ga meg bakgrunnen og tilliten til å utforske binære alternativer ytterligere - Jill Bailey, 4 måneder siden. Grunnleggende og generelt over veiw av binær handel, hjelpsom og god inntjening - Anonym, 7 måneder siden. Det var verdt å lese Takk for en fantastisk forklaring - Anonym, 1 måned siden. Takk for at du fortalte meg ikke å ta noen bonuser fra meglere - Alan Torres, 9 måneder siden. Jeg har bedre forståelse for risikoen - Anonym, 4 måneder siden. Naturen til binære alternativer var nyttig - Anonym, 1 måned siden. All informasjonen var veldig informativ - Anonym, 4 måneder siden. Veldig bra intro i alternativer - J L B 8 måneder siden.